Перейти к содержимому


Фотография

Asmodeux


  • Please log in to reply
Сообщений в теме: 67

#21 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 06 October 2014 - 17:57

Много входов на новостях. Специально или случайно? Они портят статистику.

 

Среднее проскальзывание -6.23 (в 5-м знаке).

На открытии скользило в 2.5 раза сильнее, т.к. много открытий на сильных движениях.

 

Не хотите попробовать настройки торговли использовать? Либо предложение Ильи, заменить маркеты лимитами?

С учетом того, что стратегия скальперная, и приыбль по позициям очень маленькая, то резонно, что лучше не войти в сделку, чем войти с большим проскальзыванием.

 

Чтобы ограничить проскальзывание, достаточно зайти в Кабинет - настройки торговли и выставить максимальное проскальзывание напротив счета.

Я работаю по уровням; отложками, которые ставлю за много часов до срабатывания. Понятное дело, чаще всего уровни пробиваются на новостях :-).

Про настройки отвечал ранее, и ответил чуть выше Илье.

Но дело не в новостях, а в том, что скользит сильнее, чем где бы то ни было. Сейчас сделаю сравнение и, не называя имен, покажу, как выглядит разница.


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#22 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 06 October 2014 - 18:04

 

Среднее проскальзывание -6.23 (в 5-м знаке).

На открытии скользило в 2.5 раза сильнее, т.к. много открытий на сильных движениях.

 

Да, кстати, по моему отчету на открытии скользит в среднем 8.3, на закрытии – 3.1.

Это за последние полгода.

А в целом за год: открытие 9.8, закрытие 2.9 (временное «улучшение» связано с низкой волатильностью рынка).


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#23 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 06 October 2014 - 19:05

Но дело не в новостях, а в том, что скользит сильнее, чем где бы то ни было. Сейчас сделаю сравнение и, не называя имен, покажу, как выглядит разница.

Сделал сравнение с другим честным форексом, где выводится таки разница, а не каждая сделка, и там тоже есть положительные проскальзывания, которые даже видно (!) на графике.

Советник один и тот же, уровни открытия одинаковые.

slip1.png


Сообщение отредактировал Asmodeux: 06 October 2014 - 19:36

Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#24 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2119 сообщений

Отправлено 06 October 2014 - 20:03

Сделал сравнение с другим честным форексом, где выводится таки разница, а не каждая сделка, и там тоже есть положительные проскальзывания, которые даже видно (!) на графике.

Советник один и тот же, уровни открытия одинаковые.

Думаю, это все объясняет. Если начнется стабильная большая прибыль, то могут начать выводить каждую сделку, и все может измениться в корне.


С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор

#25 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 06 October 2014 - 21:38

Думаю, это все объясняет. Если начнется стабильная большая прибыль, то могут начать выводить каждую сделку, и все может измениться в корне.

Могу попытаться доказать, что ничего не изменится (но уже не публично).


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#26 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2119 сообщений

Отправлено 07 October 2014 - 00:28

Могу попытаться доказать, что ничего не изменится (но уже не публично).

Для этого надо начать зарабатывать стабильно и много, и желательно долго, в общем то, к чему стремится любой трейдер. Если бы это можно было вот так взять и сделать...


С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор

#27 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 10 October 2014 - 17:46

Для этого надо начать зарабатывать стабильно и много, и желательно долго, в общем то, к чему стремится любой трейдер. Если бы это можно было вот так взять и сделать...

Есть еще другие способы: например, можно доказать, что моя доля в обороте компании (в отчетах P&L) будет всегда почти незаметна.

После одной моей альпаришной истории я этому вопросу уделяю основное внимание. (А у вас вот даже решился обсуждать тему на форуме, ибо народу тут немного, а отвечаете вы информативно.)


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#28 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 10 October 2014 - 18:04

Лимитными ордерами строго по текущей цене вместо маркет-ордеров пробовали? Я давно на них перешел, чего и другим советую )

Только положительные проскальзывания и иногда отсутствие поз, если ордер не сработает. Но для скальпинга это не должно быть критично.

Кстати, очень странно, Илья, что будучи знакомы с инфраструктурой очень близко, вы пытаетесь «обыграть» коллег-трейдеров не напрямую руками GKFX (у которых честность и ошеломляющая скорость), а пользуясь между вами и ними еще и прокладкой из терминала и вашей последней мили.

Очевидно же, что в среднем GKFX исполнит лучше.


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#29 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 10 October 2014 - 18:22

Кстати, очень странно, Илья, что будучи знакомы с инфраструктурой очень близко, вы пытаетесь «обыграть» коллег-трейдеров не напрямую руками GKFX (у которых честность и ошеломляющая скорость), а пользуясь между вами и ними еще и прокладкой из терминала и вашей последней мили.

Очевидно же, что в среднем GKFX исполнит лучше.

Э... не понял? У меня нет никаких волшебных терминалов, такой же MT как у всех. Кроме того, у меня торговля идет только советниками, написанными, в основном, много лет назад. И разрабатывать какие-то спецсредства прямого доступа никакого желания нет - на прибыльность это все в МОЕМ случае почти не влияет, я не скальпер.

 

ЗЫ. Даже более того. Я в обязательном порядке испытывал все свои системы на устойчивость к задержкам и проскальзываниям. У большинства задержка вплоть до 15 минут слабо влияла на средний результат - и это именно пробойные. Просто потому что цена, резко дернувшись, зачастую ненадолго откатывает.
А вот если спред раздвинуть (или, что то же самое, добавить отрицательное проскальзывание) - это уже будет значительно хуже.



#30 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 10 October 2014 - 21:04

Э... не понял? У меня нет никаких волшебных терминалов, такой же MT как у всех. Кроме того, у меня торговля идет только советниками, написанными, в основном, много лет назад. И разрабатывать какие-то спецсредства прямого доступа никакого желания нет - на прибыльность это все в МОЕМ случае почти не влияет, я не скальпер.

 

ЗЫ. Даже более того. Я в обязательном порядке испытывал все свои системы на устойчивость к задержкам и проскальзываниям. У большинства задержка вплоть до 15 минут слабо влияла на средний результат - и это именно пробойные. Просто потому что цена, резко дернувшись, зачастую ненадолго откатывает.
А вот если спред раздвинуть (или, что то же самое, добавить отрицательное проскальзывание) - это уже будет значительно хуже.

Я про то и говорю, что вы пытаетесь исполнять стопы на заданном уровне по рынку из МТ4, вместо того, чтобы доверить профессионалам GKFX исполнить то же самое напрямую у поставщиков ликвидности. У GKFX несомненно получится лучше!

 

А если какой-то ваш ордер не исполнился, то вы радуетесь, что много не скользнуло, хотя на самом деле это был выигрышный ордер, и сколько бы он там не скользнул, он стопудово отбил бы все отрицательные проскальзывания остальных ордеров.

 

Еще тут нужно заметить, что стоп-ордера подразумевают ограничение убытка по уже открытой позиции. Вы вместо стопов открытых позиций тоже используете стоп-лимитники?


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#31 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 11 October 2014 - 07:13

Я про то и говорю, что вы пытаетесь исполнять стопы на заданном уровне по рынку из МТ4, вместо того, чтобы доверить профессионалам GKFX исполнить то же самое напрямую у поставщиков ликвидности. У GKFX несомненно получится лучше!

Ликвидность у всех одна и та же. Ордера из MT попадают в ECN, оттуда уже к поставщикам ликвидности. Если убрать из схемы MT и закинуть ордер напрямую в ECN, то можно сэкономить долю секунды (что для меня, как я уже писал, некритично), но для этого нет никаких штатных средств. Работают же у меня советники под МТ.
Или Вы что-то другое имели в виду?

А если какой-то ваш ордер не исполнился, то вы радуетесь, что много не скользнуло, хотя на самом деле это был выигрышный ордер, и сколько бы он там не скользнул, он стопудово отбил бы все отрицательные проскальзывания остальных ордеров.

"На самом деле" это СРЕДНИЙ ордер. Он мог быть как убыточным, так и выигрышным. Робастная система не должна становиться убыточной в результате случайного выбрасывания из выборки нескольких сделок.

Еще тут нужно заметить, что стоп-ордера подразумевают ограничение убытка по уже открытой позиции. Вы вместо стопов открытых позиций тоже используете стоп-лимитники?

Нет, стопы самые обычные, т.к. по определению должны сработать в любом случае. Но со стопами, как правило, и проблемы нет. Проскальзывания-то на новостях, в момент открытия пробойного ордера. А когда(если) он закрывается по стопу, это уже несколько погодя, когда волатильность уменьшается, и сильных проскальзываний нет.

#32 Altman

Altman

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 31 сообщений

Отправлено 11 October 2014 - 07:41

 

Уважаемый Igonter, правильно ли я понимаю, что ваша пробойная система использует на входе в сделку аналог стоп-лимита. Т.е. при достижении, например, уровня покупки, вы шлёте бай-лимитник в текущую цену? Много ли входов так упускается? 


- Я за неделю депозит удвоил! 
- За неделю любой дурак может. Ты за год удвой! (с)


#33 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 11 October 2014 - 08:11

Уважаемый Igonter, правильно ли я понимаю, что ваша пробойная система использует на входе в сделку аналог стоп-лимита. Т.е. при достижении, например, уровня покупки, вы шлёте бай-лимитник в текущую цену? Много ли входов так упускается?

Думаю, это лучше в другой теме обсуждать. Тут все-таки не моя ветка, а Asmodeux-а. )
И у каждой системы этот показатель будет своим. Лучше всего - поставить эксперимент. Я так и делаю, собственно. Советник нужно "для тестов" переделать так, чтобы вместо установки пробойных ордеров он посылал маркет-ордер при пересечении ценой уровня исходного пробойного ордера. А потом вставлять искусственные задержки и смотреть, как это повлияет на прибыльность. Собственно, пробойный ордер - это и есть маркет, который активируется при пересечении ценой уровня.
Что касается замены маркетов на лимиты - на новостях я не торгую, а на спокойном рынке получается примерно 1 из 10 не срабатывает. Но сигнал к открытию сразу не пропадает, поэтому ордер я не удаляю какое-то время, и половина "не сработавших" лимитов потом все-таки срабатывает.

#34 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2119 сообщений

Отправлено 11 October 2014 - 13:55

GKFX не хранит стоп ордера в МТ, а лишь дублирует. Все ордера хранятся в ECN и при активации отправляются сразу поставщику, минуя МТ. МТ на пути уже выставленных ордеров нет. Наша ECN МТ независимая. МТ мы используем лишь как ГУИ для отображения ордеров.


С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор

#35 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 12 October 2014 - 14:13

Ликвидность у всех одна и та же. Ордера из MT попадают в ECN, оттуда уже к поставщикам ликвидности. Если убрать из схемы MT и закинуть ордер напрямую в ECN, то можно сэкономить долю секунды (что для меня, как я уже писал, некритично), но для этого нет никаких штатных средств. Работают же у меня советники под МТ.
Или Вы что-то другое имели в виду?
 

Я имел в виду, что когда ордера (отложки) уже закинуты в ECN и там выполняются, то исполняются они лучше, чем если ждать уровень, глядя в ГУЙ, и пытаться вскочить в позицию через ГУЙ же, когда уровень пробит.


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#36 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 12 October 2014 - 14:22

"На самом деле" это СРЕДНИЙ ордер. Он мог быть как убыточным, так и выигрышным. Робастная система не должна становиться убыточной в результате случайного выбрасывания из выборки нескольких сделок.
Нет, стопы самые обычные, т.к. по определению должны сработать в любом случае. Но со стопами, как правило, и проблемы нет. Проскальзывания-то на новостях, в момент открытия пробойного ордера. А когда(если) он закрывается по стопу, это уже несколько погодя, когда волатильность уменьшается, и сильных проскальзываний нет.

Я понял. Попытаюсь так объяснить, о чем я беспокоюсь: я считаю, что все время нахожусь в некоей позиции и ее корректирую (прозевал уровень – плохо, понес потенциально неограниченные потери). Иначе: я слежу за рынком, и если он убежал от меня непойманный, то вместе с моими деньгами :-).

 

Ваша же стратегия подразумевает открытие отдельных сделок по каким-то условиям (прозевал уровень – ничего страшного, будут еще).


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#37 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 12 October 2014 - 22:32

Я имел в виду, что когда ордера (отложки) уже закинуты в ECN и там выполняются, то исполняются они лучше, чем если ждать уровень, глядя в ГУЙ, и пытаться вскочить в позицию через ГУЙ же, когда уровень пробит.

На этот счет только что Дмитрий ответил. Ордера и так хранятся в ECN.

Я понял. Попытаюсь так объяснить, о чем я беспокоюсь: я считаю, что все время нахожусь в некоей позиции и ее корректирую (прозевал уровень – плохо, понес потенциально неограниченные потери). Иначе: я слежу за рынком, и если он убежал от меня непойманный, то вместе с моими деньгами :-).
 
Ваша же стратегия подразумевает открытие отдельных сделок по каким-то условиям (прозевал уровень – ничего страшного, будут еще).

Стакан можно назвать наполовину полным или наполовину пустым, суть от этого не меняется. )
Считать, что все время находишься в некоей позиции можно, если постоянно открыты какие-то позиции с плечом. Судя по мониторингу, у Вас такого нет.
То есть в итоге имеется все же последовательность сделок. И тут два варианта: либо на новостях позиции открываются (то есть была загрузка ноль, стала не ноль), либо закрываются (был не ноль, стал ноль).
Я писал про первый вариант, как наиболее распространенный. Если же у Вас второй, то несколько странно, что стопы срабатывают именно на новостях. Потому что они-то привязаны не к определенному времени, а к уровню.

#38 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 15 October 2014 - 18:41

На этот счет только что Дмитрий ответил. Ордера и так хранятся в ECN.
Стакан можно назвать наполовину полным или наполовину пустым, суть от этого не меняется. )
Считать, что все время находишься в некоей позиции можно, если постоянно открыты какие-то позиции с плечом. Судя по мониторингу, у Вас такого нет.
То есть в итоге имеется все же последовательность сделок. И тут два варианта: либо на новостях позиции открываются (то есть была загрузка ноль, стала не ноль), либо закрываются (был не ноль, стал ноль).
Я писал про первый вариант, как наиболее распространенный. Если же у Вас второй, то несколько странно, что стопы срабатывают именно на новостях. Потому что они-то привязаны не к определенному времени, а к уровню.

Ладно. Вы говорите по-русски, а я как-будто по-гречески ;-) Оставим это.


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#39 Asmodeux

Asmodeux

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 58 сообщений

Отправлено 15 October 2014 - 18:57

Открыл еще один счет, рублевый.

 

Счет работает на 15-минутных тайм-фреймах (вместо традиционных 5-минутных), и настроен для работы с эффективным спредом в 35 пипсов (0.00035). То есть проскальзывания теперь очень мало влияют на торговый результат.

 

Торговля ведется только по EURUSD.


Консервативные счета: Asmodeux
Старые агрессивные счета: Alfonsofont
О торговой системе: purefx.ru


#40 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2119 сообщений

Отправлено 15 October 2014 - 19:44

Считаете, что рубль ниже 41 не упадет?

Есть некоторая вероятность (и она не маленькая), что повалится дальше.


С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных