Перейти к содержимому


Фотография

Обсуждение корректировки позиций


  • Please log in to reply
Сообщений в теме: 163

#1 stasargo

stasargo

    Новичок

  • Пользователи
  • 24 сообщений

Отправлено 11 November 2013 - 21:03

Здравствуйте. Убедительная просьба сделать возможность, чтобы трейдеру удобно было торговать , инвестор не гонял туда сюда деньги, заранее определить максимальную просадку, на которую готовы будут инвесторы , и в случае нарушения досрочно выводить разрешить их средства, а до этого согласно  ролловеру мин 1 неделя , то есть по принципу форекс тренда. (Если трейдер каждый день открывает и закрывает то да, но если рассчитано+ сделки на долгострок то это негативно скажется на торговле если будут гонять туда сюда деньги инвесторы ведь так топят трейдера, например трейдер сообщил что просадка 30% и если не сдержал слово то пусть выводят , а так нечего гонять каждый день. Буду надееться, что прислушаетесь или сделаете что-то наподобие.


Сообщение отредактировал stasargo: 11 November 2013 - 21:04


#2 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 11 November 2013 - 22:46

Здравствуйте. Убедительная просьба сделать возможность, чтобы трейдеру удобно было торговать , инвестор не гонял туда сюда деньги, заранее определить максимальную просадку, на которую готовы будут инвесторы , и в случае нарушения досрочно выводить разрешить их средства, а до этого согласно  ролловеру мин 1 неделя , то есть по принципу форекс тренда. (Если трейдер каждый день открывает и закрывает то да, но если рассчитано+ сделки на долгострок то это негативно скажется на торговле если будут гонять туда сюда деньги инвесторы ведь так топят трейдера, например трейдер сообщил что просадка 30% и если не сдержал слово то пусть выводят , а так нечего гонять каждый день. Буду надееться, что прислушаетесь или сделаете что-то наподобие.

Боюсь, Вашу мысль разобрать достаточно сложно. :)
Но в правильно организованных ПАММах вводы-выводы средств инвесторами на торговлю никак не влияют, для этого достаточно корректировать объем открытых сделок (вручную или автоматически).



#3 fx-do

fx-do

    Новичок

  • Пользователи
  • 27 сообщений

Отправлено 14 November 2013 - 21:51

Боюсь, Вашу мысль разобрать достаточно сложно. :)
Но в правильно организованных ПАММах вводы-выводы средств инвесторами на торговлю никак не влияют, для этого достаточно корректировать объем открытых сделок (вручную или автоматически).

И хто организатор?)))

Бред.Кто придумал и для кого создан этот "корректировщик" обьема?Для формального ММ не подходит.Куда не прикрути.Формальная ТС вкупе с формальным ММ вообще удивляются.

Правильный памм-сервис выживет,если там будет присутствовать трейдер.Пока,учитывая специфику паммов альпари и даже фхо(ну там серьезнее к вопросу отнеслись),никаких трейдеров там не видно.Кроме тех "тысячников",которые жахают на все карманы,и живут на форуме во всех ипостасях,дабы обозначиться.

Основная тема должна быть,это понятно.Пусть люди заливают в "ракету",если есть желание.

При этом дайте возможность трейдеру выбирать своего инвестора.

Как опция...Васин ТИ равен году,Петя согласен.



#4 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 14 November 2013 - 21:59

Кто придумал и для кого создан этот "корректировщик" обьема?Для формального ММ не подходит.

Боюсь, вы не понимаете смысл корректировки объемов на ПАММах. К ТС и ММ это не имеет ни малейшего отношения, корректировка нужна как раз для того, чтобы вводы-выводы средств не искажали результат. Но тема эта достаточно объемная и уж точно не для этой ветки. Если интересно, дам Вам ссылку на тему, где очень подробно разжевывали эту процедуру. Уже несколько лет тема поднимается с завидной регулярностью ))

#5 DRV

DRV

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений

Отправлено 14 November 2013 - 22:46

Илья по корректировку не соглашусь.
корректировка очень может повлиять и на ТС и ММ. тут большая сложность в учете ордеров. при этом данная проблема требует не малых программистских навыков.
По этому хотелось бы именно это в первую очередь и потестить, при чем в самом жестком режиме.

 

Плюс, хотелось бы, оттестировать как будут те или иные действия на памме отображаться в мониторинге, оперативность мониторинга.



#6 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 14 November 2013 - 23:02

Илья по корректировку не соглашусь.
корректировка очень может повлиять и на ТС и ММ. тут большая сложность в учете ордеров. при этом данная проблема требует не малых программистских навыков.
По этому хотелось бы именно это в первую очередь и потестить, при чем в самом жестком режиме.

Пока что тестить в этом смысле нечего, так как автокорректировка еще не готова. А насчет сложностей и проблем интересно было бы подискутировать, но не в этой ветке. Завтра заведу отдельный раздел для ПАММов, там и поговорим. )

#7 DRV

DRV

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений

Отправлено 14 November 2013 - 23:29

Смысла пока дискутировать нет, вначале бы потестить.

 

И дискуссия по этому поводу без конкретных примеров с навороченным ММ мало производительна.

тут надо высокочастотники, пипсовщики, гридеры. Т.е желательно системы где сотни ордеров в работе. Какое там у вас ограничение сейчас.

 

Плюс есть такой фактор как частичное исполнение ордеров. пока счета не большие это проблема имеет меньшее значение. с ростом счета вероятность частичного исполнения растет. следовательно база ордеров будет разрастаться.

 

Вообщем под раздачу попадают как раз те в ком ваша с Дмитрием ЕСН максимально заинтересована.



#8 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 15 November 2013 - 18:20

Плюс есть такой фактор как частичное исполнение ордеров. пока счета не большие это проблема имеет меньшее значение. с ростом счета вероятность частичного исполнения растет. следовательно база ордеров будет разрастаться.

При той системе автокорректировки, которая у нас запланирована, ничего разрастаться не будет.
Сколько было открытых ордеров до корректировки, столько и останется после нее. Просто в них объем изменится.
А пока автоматики нет - да, будет разрастаться, но это уже на усмотрение управляющего.

#9 DRV

DRV

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений

Отправлено 15 November 2013 - 22:56

Илья, разрастаться будет в любом случае. Либо у трейдера, либо у вас в системе.

 

Я так понял то, что вы хотите  сделать отображение экви трейдера или цены памма для инвестора в моменте. без привязок к началу часа. или все же будет какой-то интервал. 5, 10 минут.

 

тут вопрос в чем. Допустим у Ранна все получается как он и планировал, растет база счетов. растет количество паммов. вы начинаете дышать в спину Альпари. Что имеем: около 2000 паммов в рейтинге и несколько сот тысяч счетов инвесторов.

в моменте получится более нескольких десятков миллионов позиций, которые требуют обсчета. Как вы тут будете выкручиваться это ваша проблема. скорее пойдете путем распределенных  вычислений. с какой скоростью вы их будете выводить в стакан и матчить меня то же не особо сильно касается.

 

со стороны трейдера проблемы такие.

1) многие системы построены на запоминании лота и в зависимости от лота принимаются решения. где добавляться, где закрываться и т.д. лот меняете - у трейдера вопрос как перейти с учета лотов в системе на учет по тикету, надеюсь тикет вы оставите неизменным. А если вдруг и тикет меняется - то необходимо вести уже собственную базу данных.

 

2) отложки, ваш корректор их явно не будет корректировать - тогда трейдеру самостоятельно придется учесть это в программе. необходима база по учету отложек.

а если будете корректировать отложки - лотность отложек поплывет на округлении. при 1000 коректировок с погрешностью в 0.1% имеем накопленную погрешность 1.5 %, с погрешностью 1% уже плюс-минус 15%. (1/2*(N)^0.5)

 

3) системы построенные на учете профита и убытка - необходимо вообще избавляться от данной логики и прибыль и убыток считать относительно лотности, как-то приводить.

 

4) системы на учете цены открытия - цена открытия теряется. после десятка корректировок, трудно будет проследить откуда он взялся, плюс при скольжении как правило будем иметь дополнительный убыток по ордеру. Не много но потеряем. а учитывая что у лидеров может быть за тысячу инвесторов, то может не хило набежать и на ровном месте. на кого списывать будем - на входящего-выходящего? каким образом. Инвестировал 100. Зашло 99.5. вывел 100, вышло 99.

частота корректировок, допустим 1000 инвесторов туда-сюда по территории России 10ч, в среднем 100 корректировок в час или чаще чем 1 в минуту.

Можно вам конечно цену начального в комментарий писать. тут сразу вспоминаем историю коментов в Альпари. Мелочь, а многим уж не до смеха было.

 

5) допустим в систему встроен риск менеджмент, если он основан не на подсчете пунктов. то сразу накрывается. А если и на пунктах. то опять в базе учитывать переоткрытие по новой цене.

 

конечно это все решаемые проблемы. Но скорее всего необходимые корректировки вызовут увеличение кода программ в разы. При этом большинство трейдеров не программисты.

 

6) частичное исполнение ордеров - неотъемлемая часть местной есн. решение одно - собственная база ордеров для АТС чтоб не решать вопрос потом, а что это за ордер, откуда он взялся и что с ним потом делать.

 

Плюс есть такие ребята как я. при возможности инвестировать чаще чем раз в 5мин и при этом видеть цену инвестирования с той же частотой очень соблазнительно будет перейти на торговлю по экви упра. а это для упра токсичный поток. выше в пункте 4. при этом для меня будет интересна экви как у Вани Петрова.

тут вопрос понятие атака на счет вводить будете? лимит на инвестирование по количеству раз в сутки в один счет будет?

При каком количестве корректировок ваши сервера загнутся.

 

 

Тут вывода два таких.

 

1) любые переделки кода в советниках у трейдеров вызывают негатив. увеличение логики советника в пару раз - ???

 

2) Но есть и положительная сторона. Те пару десятков человек, которые все это преодолеют, могут считать спецами, но только в программировании.

 

И это я еще ручников не затрагивал. Этим вести тетрадку в клеточку. долгосрочник - прежде чем лечь спать, пойти пообедать - тетрадь, запись, вернулся - глянул на счет, почесал репу, выругался, опять запись.



#10 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 16 November 2013 - 10:22

Ух, как много букв )
Сначала в общем:
а) Проблемы внутреннего устройства ECN выходят за рамки нашего топика, поэтому их обсуждать здесь не будем.
б) ПАММы появились не вчера, в общем виде эта концепция функционирует много лет. В России стала супер-популярной в 2008, то есть уже 5 лет назад. Именно в таком виде, с необходимостью коррекции открытых позиций. И сотни (а то и тысячи) управляющих исправно работали по этой схеме. То, что предлагаю я, является лишь улучшением по сравнению с традиционной способом корректировки, то есть условий, как минимум, не ухудшит. Значит, большинству это подойдет.
в) При желании, можно изобрести множество гипотетических систем, для которых корректировка создает проблемы. Но нам достаточно угодить большинству, а не создавать идеальную "золотую пулю", пригодную абсолютно для всех. Есть сильное подозрение, что золотых пуль не существует, и любой способ организации сервиса кому-то может не угодить.

Теперь о частностях.
(1),(3) Да, тут потребуется переделка. Ну что ж, всем не угодишь
(2) А вот и не угадали - будет корректировать ) Лотность "поплывет" ровно так же, как если бы позиции открывал трейдер вручную на обычном счету. Ограничение на минимальный лот действует на всех одинаково, и на ПАММы, и на обычные торговые счета при равном капитале.
(4) опять ложные посылки. В нашей системе точка открытия не теряется, а остается как есть. И тикет старый остается. Меняется только объем. Что касается издержек, полученных при коррекции, об этом я недавно писал. Они, хоть и незначительны, но есть, и они распределяются между всеми инвесторами. Но дело в том, что они распределяются так же точно и на управляющего, поэтому график доходности учитывает все.
(5) Не понял, что здесь понимается под "риск менеджментом" конкретно. Алгоритм?
(6) Частичное исполнение может быть проблемой для АТС, но именно к ПАММам это отношения не имеет. К тому же, кое-где ее можно обойти (например, для лимитных ордеров частичное исполнение можно отключить)
(7) На первой стадии заявки будут исполняться только 2 раза в сутки, а потом управляющий будет сам решать, с какой частотой принимать средства (выводы будут происходить без его одобрения, с автокоррекцией).
И не бойтесь за наши сервера ))

#11 Wild

Wild

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 350 сообщений

Отправлено 16 November 2013 - 11:08

Вчера получил письмо от одного из ДЦ... :)

 

 

"Начиная с понедельника 18.11, изменяется схема обработки запросов на вывод в момент ролла. Теперь позиции на счете будут автоматически закрываться пропорционально выводимой сумме. Под операцией вывода подразумевается любое действие вывода с памм счета – списание средств с инвест. счета, списание партнерского вознаграждения и пр. Позиции будут закрываться для каждой операции вывода. Ордер не может быть закрыт автоматически если его объем составляет 0.01 лота.

Данная схема работы позволит избежать возможного стоп-аута на ПАММе из-за вывода средств крупным инвестором, а также не понадобится отменять\переносить роллы.

Рекомендуем всем управляющим модифицировать своих экспертов согласно новых условий."

 

Вот такие пироги...))))

 

В общем, полностью поддерживаю корректировку....



#12 DRV

DRV

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений

Отправлено 17 November 2013 - 15:14

 а потом управляющий будет сам решать, с какой частотой принимать средства

А этот момент выделить пожирнее можно.

 

Так в том и вопрос что в Альпари был выбор и можно было выбрать ролловер раз в сутки, а с вами пока не все понятно. Я бы лично предпочел раз в неделю.

 

Частоту с какой минимальной периодичность можно поставить: час, сутки?

 

Выводы с паммов учесть проще. Но все равно это тоже очень сильно зависит от конкретной стратегии и способов реализации ее в коде.



#13 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 17 November 2013 - 15:25

Частоту с какой минимальной периодичность можно поставить: час, сутки?

Когда добавим расписание, можно будет принимать средства с частотой от 1 часа до 24 часов. Плюс "когда нет открытых позиций".

#14 DRV

DRV

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений

Отправлено 17 November 2013 - 16:57

То есть ролловер будет обязательным не реже одного раза в сутки?

И при необходимости можно будет изменить время ролловера?

 

а вывод будет в любое время по желанию инвестора. или все же с какой-то частотой?

А частота обновления мониторинга как планируется?

 

В зависимости от однозначного ответа на эти вопросы уже каждый будет решать что ему лучше использовать штатный корректировщик или что-то свое.



#15 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 17 November 2013 - 17:04

То есть ролловер будет обязательным не реже одного раза в сутки?
И при необходимости можно будет изменить время ролловера?

Да

а вывод будет в любое время по желанию инвестора.

Да

А частота обновления мониторинга как планируется?

Каждые 5 минут

#16 blum32

blum32

    Новичок

  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • МестоположениеКоломна

Отправлено 09 December 2013 - 04:52

Создал оферту:

 

0_d11c1_46d97f80_XL.jpg

 

Вопрос:

 

Насколько я понимаю, если инвестор пожелает вывести все свои средства с моего памм-счета, то это он сможет сделать только в ролловер?


Сообщение отредактировал blum32: 09 December 2013 - 04:53


#17 Igonter

Igonter

    Свой

  • Администраторы
  • 1039 сообщений

Отправлено 09 December 2013 - 09:13

Насколько я понимаю, если инвестор пожелает вывести все свои средства с моего памм-счета, то это он сможет сделать только в ролловер?

Средства в любом случае выводятся только в ролловер.
На данный момент, ролловеры проводятся 2 раза в сутки, то есть вывод возможен только в 10-00 и в 21-00 по времени сервера.
Когда будет готова автокоррекция, сделаем ролловеры "по требованию", чтобы инвестор мог вывести средства сразу же после создания заявки.

#18 Kassir

Kassir

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 63 сообщений

Отправлено 14 December 2013 - 07:10

Вчера получил письмо от одного из ДЦ... :)

 

 

"Начиная с понедельника 18.11, изменяется схема обработки запросов на вывод в момент ролла. Теперь позиции на счете будут автоматически закрываться пропорционально выводимой сумме. Под операцией вывода подразумевается любое действие вывода с памм счета – списание средств с инвест. счета, списание партнерского вознаграждения и пр. Позиции будут закрываться для каждой операции вывода. Ордер не может быть закрыт автоматически если его объем составляет 0.01 лота.

Данная схема работы позволит избежать возможного стоп-аута на ПАММе из-за вывода средств крупным инвестором, а также не понадобится отменять\переносить роллы.

Рекомендуем всем управляющим модифицировать своих экспертов согласно новых условий."

 

Вот такие пироги...

Ты свои "пироги" поддерживай сам, не надо их рекомендовать другим!

 

Если я работаю отложенными ордерами круглосуточно, то на хрена мне твоё частичное закрытие позиции?

Оно сломает всю ТС на данном промежутке времени и придётся иметь убыток и начинать всё заново!


Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся!


#19 Wild

Wild

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 350 сообщений

Отправлено 14 December 2013 - 10:23

Ты свои "пироги" поддерживай сам, не надо их рекомендовать другим!

 

Если я работаю отложенными ордерами круглосуточно, то на хрена мне твоё частичное закрытие позиции?

Оно сломает всю ТС на данном промежутке времени и придётся иметь убыток и начинать всё заново!

А вывод крупной суммы одним или несколькими одновременно твоих инвесторов не "сломает всю твою ТС"?...

А может ты маньяк, сидящий круглосуточно с покрасневшими глазами у монитора?))))

Так что... на хрена.. не нахрена... решать тебе, конечно...))))


Сообщение отредактировал Wild: 14 December 2013 - 10:24


#20 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2121 сообщений

Отправлено 14 December 2013 - 10:35

Кода у инвесторов будет мгновенный вывод, там даже если сидеть круглосуточно, то стоп аута не избежать при крупном выводе.


С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных