Перейти к содержимому


Фотография

Торговля с позиций ТА.


  • Please log in to reply
Сообщений в теме: 191

#21 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 06 January 2013 - 20:36

Есть ли готовые рецепты?

Ну, типа такого:
Входим от предполагаемой т6, через A баров после ее возникновения, если за B баров не был пробит уровень точки C, то закрываемся, иначе двигаем стоп на уровень D, на касании трендовой закрываем половину, стоп двигаем на уровень E, тейк - на уровень F.
В случае срабатывания стопа переворачиваемся, ставим стоп G тейк H.

Александр, я с удовольствием рассмотрю Ваши и любые другие "готовые рецепты" на предмет их сильных и слабых сторон. В этом можете быть уверены.
Но раскрывать собственные торговые подходы не стану. ТА, хоть и порционно (Вы понимаете что оправданно), но выкладывается. А торговля, это уже работа на личный карман. Т.е. мы очень жестко всегда отделяли знания от денег. И если даже знания мы стараемся давать таким образом, чтобы изучающий больше работал самостоятельно, то трейд абсолютно отдаем ему на откуп.
Поэтому тут не будет ни сигналов вида бай/селл/стоп/профит, ни всего подобного с нашей стороны. Но сам аналитический сервис будет очень сильно расширятся. Мы над этим работаем.
Я не даром устраиваю опросы.

Несколько, правда парой не обойдется и я буду в комментариях постоянно касаться этих вопросов с разных сторон, слов о моем подходе к трейду.
Прежде всего, для меня нет как таковых моделей. Отдельных или самостоятельных. Может быть если только как фрагмент рынка, как свеча - вот, примерно, тоже самое. Для меня нет целей движения в том смысле что это тейк, равно как и нет альтернативы в смысле стопа. В моем подходе отсутствует вход с точностью до пипса как класс. Я торгую все протяжение цены. Метод, известный как "всегда-в-рынке". Еще могу сказать, что я исповедую принцип "золотой середины". Работаю объемом, а не плечом. Но детализировать что-либо не стану.

Если наш разговор здесь послужит для Вас поводом задуматься о классических подходах и стратегиях торговли, разработать/модифицировать свой, то буду рад обсудить их с Вами и всеми желающими.
Например я плюсовал (судя по всего одной "1" видимо только я и отметил) посту Gubka Bob. Мне понравилось, что человек прогноз рассмотрел под углом своей системы торговли. Кстати, классической и правильной в целом. Был недоучет волатильности пары и следующие два захода уже окрашенные эмоциями. Мне понравились продуманные варианты ожидаемого движения по евро Александром Козаковым и Сергеем. И т.д.

Т.е. если Вы хотите диалога со мной в отношении собственного трейда, я готов.

#22 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 07 January 2013 - 00:13

У меня РИСК ВСЕГДА равен 2% от депозита(увеличивается он или нет,каждый раз 2% от величины депозита) Исходя из величины стопа рассчитывается ОБЪЕМ ПОЗИЦИИ.
Меня под Стопами больше интересует точка отмены сценария, но тут нужно изучать Правила ТАдверзы, поскольку тут я полный ноль, то буду наблюдать за развитием Моделей и думать, куда же ставить СТОП, например при пробитии Линии Тренда и возможной отработки хотя бы 1 цели.


Смотрите. Сейчас я делаю анализ на основе системы, которая имеет такие результаты:
Equity chart.png
20 валютных пар (с 1991 года по текущее время). Металлы идут отдельно, но там те же цифры.
Когда выходит анализ, то Вы можете взять время (и соответствующий ему уровень) публикации в качестве отправной точки. Если прогноз селльный, то любое движение цены выше уровня на момент публикации анализа работает на Вас, т.к. данная эквити не учитывает в свою пользу этих выгод.
Здесь более 5000 сделок, заминусованы все издежки.
Черный цвет - эквити, зеленый - вариационный дродаун (на 70% плюсовой) по незакрытым позам. Что означает, что система еще и выходит хуже чем можно.
Профит фактор около 2. R^2 = 0.9386

Это не руководство к действию, напоминаю.

"Меня под Стопами больше интересует точка отмены сценария..."

Вы правильно говорите, что нужно изучать. Можно ориентироваться на следующий прогноз по той же паре. Он либо о том, что идет продолжение тренда и предлагает новые более дальние цели, либо о смене тенденции. Опять же как ориентир можете пользовать.
Единственное добавлю, что у нас еще продолжаются доводки всего и вся, поэтому аналитика идет не сплошная, как будет в дальнейшем.

#23 hurul

hurul

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 363 сообщений

Отправлено 07 January 2013 - 09:28

КАк это не надо ставить Стопы??? ТА не дает 100% прогноз, а значит стоп нужен!


Когда хватает терпения дождаться отработки уровней, стопы не нужны, независимо от ТФ.
Цена имеет непрерывное движение, вот и ТАдв подразумевает движение паралельное ей - непрерывно, предопределяя возможные изменения с помощью моделей и их следствий. Если видите ошибку и она действительно есть - закройте ручками.
(мнение моё и применение Вами не обязательно) :)

#24 SergeyRostovDon

SergeyRostovDon

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 331 сообщений
  • Местоположениег.Ростов-на-Дону

Отправлено 07 January 2013 - 13:33

Когда хватает терпения дождаться отработки уровней, стопы не нужны, независимо от ТФ.
Цена имеет непрерывное движение, вот и ТАдв подразумевает движение паралельное ей - непрерывно, предопределяя возможные изменения с помощью моделей и их следствий. Если видите ошибку и она действительно есть - закройте ручками.
(мнение моё и применение Вами не обязательно) :)


Моё мнение: работа без S/L - Дорога в никуда,....
.... тренд может и продолжаться подчиняясь моделям с других планов и пробой трендовой не даёт 100% Следствий,...
.... а можно и вообще смотреть не на те модели,... которые сейчас предопределяют движение цены,....
Кто не помнит прошлого, лишён будущего ....

#25 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 07 January 2013 - 13:39

Когда хватает терпения дождаться отработки уровней, стопы не нужны, независимо от ТФ.

Я бы поостерегся от таких выводов. Достижение уровней отменяется в ТА рядом факторов. И после отмены стоять в направлении целей чего-то выжидая или, скорее, надеясь на возврат очень самонадеянно. Да и статистически неоправданно.

#26 Tovaroved

Tovaroved

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 102 сообщений
  • МестоположениеРига

Отправлено 07 January 2013 - 14:23

Ну, начнем конструировать систему. Для ап-модели.

1) Жду наступления времени прогнозной 6 точки. Если возник экстремум (назовем его точкой 6а), но он ниже фактической 6, то открываю продажу. Стоп - сразу над т6, тейк - текущий уровень трендовой.
Над т6 ставим бай-стоп на случай пробоя. Стоп - нижний экстремум между т6 и т6а, тейк - 180% от уровня т1-т6.

Объем - фиксированный риск 10%.

Так будет работать? Чего ещё в системе нехватает?

#27 hurul

hurul

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 363 сообщений

Отправлено 07 January 2013 - 14:34

Я бы поостерегся от таких выводов. Достижение уровней отменяется в ТА рядом факторов. И после отмены стоять в направлении целей чего-то выжидая или, скорее, надеясь на возврат очень самонадеянно. Да и статистически неоправданно.

Когда хватает терпения дождаться отработки уровней, стопы не нужны, независимо от ТФ.
Цена имеет непрерывное движение, вот и ТАдв подразумевает движение паралельное ей - непрерывно, предопределяя возможные изменения с помощью моделей и их следствий. Если видите ошибку и она действительно есть - закройте ручками.
(мнение моё и применение Вами не обязательно) :)


Думаю, Вы меня поняли неверно.
Я не предлагаю какой-то возникший уровень поместить в "светлый угол" и на него "молиться", даже если он уже отменён изменившейся ситуацией. В рынке ситуация меняется со скростью мысли торгующего. :)
При постоянном нахождении в рынке можно обходиться без стопов в том случае, если своевременно реагировать на изменение ситуации, т.е. отмену уровней, в следствии чего изменять ордера в рукопашную без стопов.
Вот примерно то-что я хотел сказать в предыдущем посте.

#28 hurul

hurul

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 363 сообщений

Отправлено 07 January 2013 - 14:46

.... тренд может и продолжаться подчиняясь моделям с других планов и пробой трендовой не даёт 100% Следствий,...
.... а можно и вообще смотреть не на те модели,... которые сейчас предопределяют движение цены,....



Сгласен с Вами полностью. :)

#29 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 07 January 2013 - 15:05

При постоянном нахождении в рынке можно обходиться без стопов в том случае, если своевременно реагировать на изменение ситуации, т.е. отмену уровней, в следствии чего изменять ордера в рукопашную без стопов.
Вот примерно то-что я хотел сказать в предыдущем посте.

Да, с этим согласен. Разве что руками постоянное нахождение в рынке не отторгуешь практически. Роботом.

#30 hurul

hurul

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 363 сообщений

Отправлено 07 January 2013 - 15:28

Да, с этим согласен. Разве что руками постоянное нахождение в рынке не отторгуешь практически. Роботом.


Понятие - "постоянное нахождение в рынке", думаю заслуживает позиционирования. В этом понятии не подразумеваю ежеминутного сидения перед монитором - только необходимый котроль торгуемого тренда.

#31 mda

mda

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 250 сообщений

Отправлено 07 January 2013 - 18:38

По-моему, когда речь заходит о трейде, то начинать нужно вот с чего...
Что такое прибыльный трейд? Очевидно, что это такая серия сделок, на которой выполняется условие Gross Profit>Gross Loss
где Gross Profit - суммарный результат всех прибыльных сделок
Gross Loss - суммарный результат всех убыточных сделок.

Еще нам хочется (Дед Мороз все-таки тут ;) ), чтобы разница между двумя обозначенными показателями была как можно больше...Да, отношение указанных выше показателей носит название ProftFactor (PF), если кто не знал;)
Так вот... В книжках по системостроительству пишут про PF>3, но мы ж реалисты, нам бы 1,5 ;)

Да, если что я не сторонник всяких там оптимизаций и переоптимизаций, подгонок под кривую с целью загнать PF в небеса, тем более что машины времени у нас нет, а торговать приходится правую часть графика))

И еще я предлагаю ввести следующее условие... Торгуем фиксированным объемом. Почему? Да, потому что игры с изменением объема могут на правой части графика привести совсем к другому результату, увеличивая просады, и сокращая прибыли. А если этого не происходит, то тут стоит говорить о том, что удача на нашей стороне, хотелось бы исключить подобную случайность, поэтому загоним себя в рамки. Тяжело в учении легко в бою;;)

Еще подводный камень... Нам хотелось бы однородности результатов в массиве наших сделок, неправильно это когда одна сделка способна перечеркнуть то, что наживалось непосильным трудом длительное время. Тоже самое и с прибыльными... Правда тут еще один момент... Если наша цель поймать тренд, среднесрочный или долгосрочный, то очевидно что поймав его мы получим ту самую сделку, результат которой будет существенно отличаться от остальных. Как ее оценивать я даже не знаю)). С одной стороны не надо путать тренд со своей гениальностью, а с другой если такая сделка ловится, то это показатель того, что мы не зря работали и все ок))

Еще момент это риски... И тут нужно задуматься о длине серии убыточных сделок... Поэтому когда тут пишут про 10% риска на сделку, то это слишком смелые парни)), даже получив серию в 5 сделок лосятины половины счета тю-тю;).
Да, и помним о том, что просадив половину и взяв точку отсчета оставшуюся половину нам надо удвоиться, чтобы просто остаться при своих, даже если нет всяких там комиссий и время свое совсем не ценим;)
Поэтому наверное стоит задуматься вот о чем...А где тот порог, который переступать нельзя? (я о просаде)....
Для примера...
просад 1% - надо для возврата на исходные наколотить 1,01%...
просад 10% - уже 11,1%
просад 20% - для возврата на исходную надо 25%
30% - 43%
40% - 66%
50% - 100%

даже по этим цифрам видно что 50% просада это ужас совсем, 40% - тоже как-то не особо нам надо, да и все что выше 30% уже стоит прям сильно задуматься..вообщем больше 30% просада никто не хочет на серии я так думаю.. занесем в список своих хотелок;)

Вот такой длинный список нескромных желаний. Для начала хватит;)

#32 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 08 January 2013 - 14:08

Ну, начнем конструировать систему. Для ап-модели.

1) Жду наступления времени прогнозной 6 точки. Если возник экстремум (назовем его точкой 6а), но он ниже фактической 6, то открываю продажу. Стоп - сразу над т6, тейк - текущий уровень трендовой.
Над т6 ставим бай-стоп на случай пробоя. Стоп - нижний экстремум между т6 и т6а, тейк - 180% от уровня т1-т6.

Объем - фиксированный риск 10%.

Так будет работать? Чего ещё в системе нехватает?

Работать будет все;)
Но!
У Вас получается при продаже от точки 6а очень близкая, а процентах в 60 и уже вероятно достигнутая цель - точка касания/пробоя трендовой.
Пробойный вариант ("Над т6 ставим бай-стоп на случай пробоя. Стоп - нижний экстремум между т6 и т6а, тейк - 180% от уровня т1-т6.") в этом смысле интереснее и прибыльнее.
Риск в 10% на сделку считаю катастрофическим.

#33 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 08 January 2013 - 14:35

"В книжках по системостроительству пишут про PF>3, но мы ж реалисты, нам бы 1,5"

Книжки пишут такие же системостроители, какие пишут и книги по тех.анализу. По уровню владения вопросом имею ввиду.

"И еще я предлагаю ввести следующее условие... Торгуем фиксированным объемом. Почему? Да, потому что игры с изменением объема могут на правой части графика привести совсем к другому результату, увеличивая просады, и сокращая прибыли. А если этого не происходит, то тут стоит говорить о том, что удача на нашей стороне, хотелось бы исключить подобную случайность, поэтому загоним себя в рамки. Тяжело в учении легко в бою"

Зафиксировать объем не выйдет, т.к. количество пар в анализе дальше будет только больше. К тому же торгуются все инструменты, а не любимые или понимаемые кем-то. Следующий момент. В рамках анализа категория "сегодня торгую - завтра вне рынка" также отсутствует как класс.
Т.е. если кто и может зафиксировать, то только Вы сами в рамках своих возможностей.
А моя задача "вести" Вас по всему спектру инструментов так, чтобы в любой момент времени Вы знали чего ждать, а не ждали, чтобы узнать.

"Еще подводный камень... Нам хотелось бы однородности результатов в массиве наших сделок, неправильно это когда одна сделка способна перечеркнуть то, что наживалось непосильным трудом длительное время. Тоже самое и с прибыльными... Правда тут еще один момент... Если наша цель поймать тренд, среднесрочный или долгосрочный, то очевидно что поймав его мы получим ту самую сделку, результат которой будет существенно отличаться от остальных."

Тут еще больше моментов и подводных камней;)
Например, можно стоять по тренду одной позой, можно ее наращивать на коррекциях, можно сокращать. Все это также подразумевается цифрами и датами в прогнозах.

#34 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 16 January 2013 - 14:12

Как вариант торговли. Пусть будет здесь.

 



#35 vvf

vvf

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 50 сообщений

Отправлено 29 January 2013 - 17:46

давайте обсудим фунт на часовом плане по клоузам

НР второй даун модели пробили и сделали 100% от ее НР

НР первой даун модели вроде бы и пробили, но развернулись и идем к НР второй модели

Прикрепленные изображения

  • 29-01-2013 16-44-02.png

Сообщение отредактировал vvf: 29 January 2013 - 17:56

С уважением, Валера


#36 vvf

vvf

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 50 сообщений

Отправлено 29 January 2013 - 17:54

и по хай/лоу

Прикрепленные изображения

  • 29-01-2013 16-53-24.png

С уважением, Валера


#37 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 29 January 2013 - 18:32

давайте обсудим фунт на часовом плане по клоузам

НР второй даун модели пробили и сделали 100% от ее НР

НР первой даун модели вроде бы и пробили, но развернулись и идем к НР второй модели

Что обсуждаем? Движение к новой НР?



#38 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 29 January 2013 - 18:34

и по хай/лоу

А если введем крестики-нолики?

Чем больше графиков, те дальше от сути можно оказаться.



#39 vvf

vvf

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 50 сообщений

Отправлено 29 January 2013 - 18:43

разворот от НР МР, построенной по клосам


С уважением, Валера


#40 ...

...

    Свой

  • Модераторы
  • 2837 сообщений

Отправлено 29 January 2013 - 18:50

разворот от НР МР, построенной по клосам

Вы можете сформулировать вопрос?




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных